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Ensayos sobre ingeniería de trading, microestructura, ML y la doctrina que sustenta el producto. Sin hype. Sin promesas de ganancias. Pensamiento técnico claro.
Por qué Rust para trading
Rendimiento sin GC, seguridad de memoria sin pausas del GC, y por qué elegimos Rust para el core del servidor MCP.
La prueba de supervivencia
Compra y venta en momentos aleatorios. Si no rompe el empate, tu setup es una ilusión. La mecánica del test que define la doctrina.
Microestructura: qué se puede medir
OBI, DBI, BFI, TFI, microprice offset. Qué significa cada métrica y qué NO se puede medir en spot (mirándote a ti, Binance L2).
ML en trading: el overfitting es la regla
Por qué la validación walk-forward es el mínimo, por qué grid search es peligroso, y cómo el pipeline declarativo te ayuda a no engañarte.
Indicadores componibles: el poder de MCP
Encadenar Bollinger dentro de RSI dentro de MACD. Por qué más de 100 herramientas componibles valen más que 10.000 indicadores hardcodeados.
La honestidad como funcionalidad
En un mercado de promesas, decir lo que no funciona es el diferencial. Por qué mostramos el drawdown, no solo los retornos.
Los posts aún no se han publicado — estamos terminando el producto primero.
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