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Ensaios sobre engenharia de trading, microestrutura, ML e a doutrina que sustenta o produto. Sem hype. Sem promessa de lucro. Pensamento técnico que é claro.
Por que Rust para trading
Performance sem GC, segurança de memória sem GC pauses, e porque escolhemos Rust para o core do MCP server.
O teste de sobrevivência
Compre e venda em momentos aleatórios. Se não dá zero, seu setup é ilusão. A mecânica do teste que define a doutrina.
Microestrutura: o que dá pra medir
OBI, DBI, BFI, TFI, microprice offset. O que cada métrica significa e o que NÃO dá pra medir em spot (olhando pra você, L2 de Binance).
ML em trading: overfitting é a regra
Por que walk-forward validation é o mínimo, pq grid search é perigoso, e como a esteira declarativa ajuda a não mentir pra si mesmo.
Indicadores composáveis: o poder do MCP
Encadear Bollinger dentro de RSI dentro de MACD. Por que mais de 100 ferramentas composáveis valem mais que 10.000 indicadores hardcoded.
Honestidade como feature
Em um mercado de promessas, dizer o que não funciona é o diferencial. Por que mostramos drawdown, não apenas retorno.
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