Microstructure
Indicateurs Premium qui analysent la dynamique interne du marché — range, tendance, force intrabarre, flux d'ordres et pression du carnet.
Module Premium
Les indicateurs de microstructure analysent la dynamique interne du marché — range, tendance, force intrabarre, flux d’ordres, pression du carnet. Chacun couvre un aspect causal, non descriptif.
Indicateurs CT
CT Range
Détecte le range à partir d’une bougie ancrée avec volume élevé confirmé par une inversion sur la barre suivante. Produit le haut, le bas et l’âge du range.
CT Trend
États causaux du processus de tendance après cassure du range. 5 phases : impulsion, retest, continuation, piège. Référence = le range lui-même.
CT Swing
Détecteur de force de retournement via CT BOP avec calibration dynamique par quantiles empiriques (Pareto 80/20). Aucun seuil arbitraire.
CT Candle
28 caractéristiques brutes par bougie : direction, volatilité (spread), volume, avec fenêtre glissante et fenêtre courte pour les pentes.
CT Candle Classified
Quantifie les 28 caractéristiques CT Candle en 18 axes descriptifs catégoriels (taille du corps, mèches, régime, direction, etc.).
CT Fibo Candle
Projection Fibonacci à partir de bougies ancrées (spread le plus large + volume pertinent). 30 colonnes : 7 niveaux, phases, directions et défenses.
CT Momentum
Caractérise la sortie de prix d’un range par la force intrabarre à la clôture. Mesure la conviction vs. l’absorption dans la barde cassure.
CT Regime
Classifie le régime de marché en combinant amplitude, volume et mouvement en terciles de volatilité glissante.
Flux et pression du carnet
BFI / CT BFI
Book Flow Imbalance — pression bid vs. ask dans [-1, +1]. CT BFI est la version fenêtrée (VWMA pondérée par l’activité).
BOP / CT BOP
Balance of Power (Livshin) — force acheteur vs. vendeur intrabarre dans [-1, +1]. CT BOP est la version pondérée par le volume.
OBI / CT OBI
Order Book Imbalance — pression top-of-book dans [-1, +1]. CT OBI est la version fenêtrée pondérée par la liquidité.
TFI / CT TFI
Trade Flow Imbalance — ratio d’achat taker dans [-1, +1]. CT TFI est la version fenêtrée pondérée par le volume.
DBI ±0.1% / ±1%
Depth Book Imbalance — version profonde d’OBI autour du mid à différentes bandes.
MPO
Microprice Offset — (microprice − mid) / half_spread. Asymétrie du carnet dans [-1, +1].
Les indicateurs de microstructure nécessitent une licence Premium et un accès temps réel au carnet/trades (Binance). Voir la page licence pour la comparaison des niveaux.