Микроструктура
Премиум-индикаторы, анализирующие внутреннюю динамику рынка — диапазон, тренд, внутрибарную силу, поток ордеров и давление стакана.
Премиум-модуль
Индикаторы микроструктуры анализируют внутреннюю динамику рынка — диапазон, тренд, внутрибарную силу, поток ордеров, давление стакана. Каждый покрывает причинный аспект, а не описательный.
CT-индикаторы
CT Range
Определяет диапазон по анкерной свече с высоким объёмом, подтверждённым разворотом на следующей свече. Производит top, bottom и возраст диапазона.
CT Trend
Причинные состояния трендового процесса после прорыва диапазона. 5 фаз: импульс, ретест, продолжение, ловушка. Референс = сам диапазон.
CT Swing
Детектор силы разворота через CT BOP с динамической калибровкой по эмпирическим квантилям (Парето 80/20). Никаких произвольных порогов.
CT Candle
28 сырых признаков на свечу: направление, волатильность (спред), объём, со скользящим окном и коротким окном для наклонов.
CT Candle Classified
Квантует 28 признаков CT Candle в 18 категориальных описательных осей (размер тела, тени, режим, направление и т.д.).
CT Fibo Candle
Проекция Фибоначчи из анкерных свечей (наибольший спред + релевантный объём). 30 столбцов: 7 уровней, фазы, направления и защиты.
CT Momentum
Характеризует выход цены из диапазона по внутрибарной силе на закрытии. Измеряет убеждённость vs. абсорбцию в баре прорыва.
CT Regime
Классифицирует режим рынка, комбинируя амплитуду, объём и движение в скользящие терцили волатильности.
Поток и давление стакана
BFI / CT BFI
Book Flow Imbalance — давление bid vs. ask в [-1, +1]. CT BFI — оконная версия (VWMA, взвешенная по активности).
BOP / CT BOP
Balance of Power (Livshin) — сила покупателя vs. продавца внутрибарно в [-1, +1]. CT BOP — версия, взвешенная по объёму.
OBI / CT OBI
Order Book Imbalance — давление top-of-book в [-1, +1]. CT OBI — оконная версия, взвешенная по ликвидности.
TFI / CT TFI
Trade Flow Imbalance — доля покупки taker в [-1, +1]. CT TFI — оконная версия, взвешенная по объёму.
DBI ±0.1% / ±1%
Depth Book Imbalance — глубокая версия OBI вокруг mid при разных полосах.
MPO
Microprice Offset — (microprice − mid) / half_spread. Перекос стакана в [-1, +1].
Индикаторы микроструктуры требуют премиум-лицензии и доступа к стакану/сделкам в реальном времени (Binance). См. страницу лицензирование для сравнения уровней.