Medição de Estrutura
Meça o caminho de preços: razão de variância e curtose por escala — responda se há estrutura explorável neste ativo neste timeframe.
O que faz
ct_medir_estrutura mede o caminho de preços de uma série: razão de variância (abaixo de 1 = anti-persistente, acima de 1 = persistente) e curtose por escala. Reporta o total, por tercil de volatilidade e por blocos temporais.
A pergunta que responde
Há estrutura explorável neste ativo, neste timeframe?
Se a resposta for não, não há vantagem possível — qualquer configuração é uma ilusão. Este é o passo do foundation no método da doutrina (veja doutrina).
Quando usar
- Antes de projetar qualquer estratégia em um novo par ativo/timeframe.
- Para comparar regimes entre períodos de tempo (ex.: BTC pré-2020 vs. pós-2020).
- Como verificação de sanidade antes de otimizar hiperparâmetros de ML — uma série sem características desperdiça computação.
Continue para o teste de sobrevivência uma vez confirmada a existência de estrutura.