Strukturmessung
Messen Sie den Preispfad: Varianzverhältnis und Kurtosis pro Skala — beantworten Sie, ob eine ausnutzbare Struktur in diesem Asset auf diesem Timeframe existiert.
Was es tut
ct_medir_estrutura misst den Preispfad einer Serie: Varianzverhältnis (unter 1 = anti-persistent, über 1 = persistent) und Kurtosis pro Skala. Berichtet insgesamt, nach Volatilitäts-Tertil und nach zeitlichen Blöcken.
Die Frage, die es beantwortet
Gibt es eine ausnutzbare Struktur in diesem Asset, auf diesem Timeframe?
Wenn die Antwort nein ist, gibt es keinen möglichen Vorteil — jedes Setup ist eine Illusion. Dies ist der Fundament-Schritt in der Lehre-Methode (siehe Lehre).
Wann es verwenden
- Vor dem Entwerfen einer Strategie auf einem neuen Asset/Timeframe-Paar.
- Um Regime über Zeitperioden zu vergleichen (z. B. BTC vor 2020 vs. nach 2020).
- Als Plausibilitätsprüfung vor der Optimierung von ML-Hyperparametern — eine merkmallose Serie verschwendet Rechenleistung.
Fahren Sie mit dem Überlebenstest fort, sobald Sie Struktur bestätigen.