Измерение структуры
Измерьте ценовой путь: коэффициент дисперсии и эксцесс по масштабу — ответьте, есть ли эксплуатируемая структура в этом активе на этом таймфрейме.
Что делает
ct_medir_estrutura измеряет ценовой путь серии: коэффициент дисперсии (ниже 1 = антиперсистентный, выше 1 = персистентный) и эксцесс по масштабу. Отчёт по overall, по терцилю волатильности и по временным блокам.
Вопрос, на который отвечает
Есть ли эксплуатируемая структура в этом активе, на этом таймфрейме?
Если ответ нет, возможного преимущества не существует — любой сетап — иллюзия. Это шаг фундамента в методе доктрины (см. доктрина).
Когда использовать
- Перед разработкой любой стратегии для новой пары актив/таймфрейм.
- Для сравнения режимов между периодами (напр. BTC до 2020 vs. после 2020).
- Как проверка на состоятельность перед оптимизацией гиперпараметров ML — серия без признаков тратит вычисления.
Переходите к тесту на выживание после подтверждения структуры.