Backtest

El backtest toma una serie de precios (OHLCV), una estrategia en Rhai (inline o archivo), indicadores opcionales, capital inicial y parámetros. Devuelve métricas de rendimiento: Sharpe, Sortino, drawdown máximo, win-rate, profit-factor, PnL total y número de trades. Persiste resultados para comparar entre sesiones.

Estrategia (Rhai)

La estrategia es un script Rhai que lee el precio (close[0]), indicadores (ind["name"][0]), la posición actual, y devuelve una decisión: long(), short(), flat() o decision(...).

// ejemplo: cruce de medias móviles
if ind["ema_short"][0] > ind["ema_long"][0] {
    long()
} else if ind["ema_short"][0] < ind["ema_long"][0] {
    short()
} else {
    flat()
}

Comparador de experimentos

Define un experimento base (control) y N variantes, cada una intercambiando un factor: estrategia, indicadores, fee_pct o parámetros. Las variantes se ejecutan en paralelo con todo lo demás fijo.

Búsqueda y persistencia

Todos los backtests se persisten con spec y métricas. La búsqueda soporta filtros (campo, operador, valor) y ordenamiento — base para comparar experimentos entre sesiones: filtrar por Sharpe mayor que 1.0 y drawdown menor que 20%, por ejemplo.

Relacionado

• Medición de estructura — mide si el camino de precios tiene estructura explotable.
• Test de supervivencia — el test por pares de la doctrina: ¿sobrevive tu gestor en ambos lados?