Backtest

Il backtest prende una serie di prezzi (OHLCV), una strategia in Rhai (inline o file), indicatori opzionali, capitale iniziale e parametri. Restituisce metriche di performance: Sharpe, Sortino, drawdown massimo, win-rate, profit-factor, PnL totale e numero di trade. Persiste i risultati per il confronto tra sessioni.

Strategia (Rhai)

La strategia è uno script Rhai che legge il prezzo (close[0]), gli indicatori (ind["name"][0]), la posizione corrente, e restituisce una decisione: long(), short(), flat() o decision(...).

// esempio: incrocio di medie mobili
if ind["ema_short"][0] > ind["ema_long"][0] {
    long()
} else if ind["ema_short"][0] < ind["ema_long"][0] {
    short()
} else {
    flat()
}

Comparatore di esperimenti

Definisci un esperimento base (controllo) e N varianti, ciascuna che scambia un fattore: strategia, indicatori, fee_pct o parametri. Le varianti vengono eseguite fianco a fianco con tutto il resto fissato.

Ricerca e persistenza

Tutti i backtest sono persistiti con spec e metriche. La ricerca supporta filtri (campo, operatore, valore) e ordinamento — base per confrontare esperimenti tra sessioni: filtra per Sharpe maggiore di 1.0 e drawdown minore del 20%, ad esempio.

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