Backtest

Бэктест берёт серию цен (OHLCV), стратегию на Rhai (inline или файл), необязательные индикаторы, начальный капитал и параметры. Возвращает метрики производительности: Sharpe, Sortino, максимальную просадку, win-rate, profit-factor, общий PnL и количество сделок. Сохраняет результаты для сравнения между сессиями.

Стратегия (Rhai)

Стратегия — это скрипт на Rhai, который читает цену (close[0]), индикаторы (ind["name"][0]), текущую позицию и возвращает решение: long(), short(), flat() или decision(...).

// пример: пересечение скользящих средних
if ind["ema_short"][0] > ind["ema_long"][0] {
    long()
} else if ind["ema_short"][0] < ind["ema_long"][0] {
    short()
} else {
    flat()
}

Компаратор экспериментов

Определите базовый эксперимент (контроль) и N вариантов, каждый меняя один фактор: стратегию, индикаторы, fee_pct или параметры. Варианты запускаются параллельно при фиксированных остальных условиях.

Поиск и сохранение

Все бэктесты сохраняются со спецификацией и метриками. Поиск поддерживает фильтры (поле, оператор, значение) и сортировку — основа для сравнения экспериментов между сессиями: отфильтруйте по Sharpe больше 1.0 и просадке меньше 20%, например.

Связанные

• Измерение структуры — измерьте, есть ли в ценовом пути эксплуатируемая структура.
• Тест на выживание — парный тест доктрины: выживает ли ваш менеджер с обеих сторон?