Backtest
Exécutez une stratégie sur une série OHLCV avec une logique d'entrée/sortie Rhai, obtenez Sharpe, Sortino, drawdown, win-rate, profit-factor, PnL et nombre de trades.
Le backtest prend une série de prix (OHLCV), une stratégie en Rhai (inline ou fichier), des indicateurs optionnels, un capital initial et des paramètres. Renvoie des métriques de performance : Sharpe, Sortino, drawdown maximum, win-rate, profit-factor, PnL total et nombre de trades. Persiste les résultats pour comparaison entre sessions.
Stratégie (Rhai)
La stratégie est un script Rhai qui lit le prix (close[0]), les indicateurs (ind["name"][0]), la position courante, et retourne une décision : long(), short(), flat() ou decision(...).
// exemple : croisement de moyennes mobiles
if ind["ema_short"][0] > ind["ema_long"][0] {
long()
} else if ind["ema_short"][0] < ind["ema_long"][0] {
short()
} else {
flat()
}Comparateur d’expériences
Définissez une expérience de base (contrôle) et N variantes, chacune remplaçant un facteur : stratégie, indicateurs, fee_pct ou paramètres. Les variantes s’exécutent côte à côte, tout le reste étant fixé.
Recherche et persistance
Tous les backtests sont persistés avec leur spec et leurs métriques. La recherche supporte les filtres (champ, opérateur, valeur) et le tri — base pour comparer les expériences entre sessions : filtrer par Sharpe supérieur à 1.0 et drawdown inférieur à 20%, par exemple.
Liens
- Mesure de structure — mesurez si le chemin des prix a une structure exploitable.
- Test de survie — le test par paires de la doctrine : votre gestionnaire survit-il des deux côtés ?