Backtest

O backtest recebe uma série de preços (OHLCV), uma estratégia em Rhai (inline ou arquivo), indicadores opcionais, capital inicial e parâmetros. Retorna métricas de desempenho: Sharpe, Sortino, drawdown máximo, win-rate, profit-factor, PnL total e número de trades. Persiste os resultados para comparação entre sessões.

Estratégia (Rhai)

A estratégia é um script Rhai que lê o preço (close[0]), indicadores (ind["name"][0]), posição atual e retorna uma decisão: long(), short(), flat() ou decision(...).

// exemplo: crossover de média móvel
if ind["ema_short"][0] > ind["ema_long"][0] {
    long()
} else if ind["ema_short"][0] < ind["ema_long"][0] {
    short()
} else {
    flat()
}

Comparador de experimentos

Defina um experimento base (controle) e N variantes, cada uma alterando um fator: estratégia, indicadores, fee_pct ou parâmetros. As variantes rodam lado a lado com todo o resto fixo.

Busca e persistência

Todos os backtests são persistidos com especificação e métricas. A busca suporta filtros (campo, operador, valor) e ordenação — base para comparar experimentos entre sessões: filtre por Sharpe maior que 1.0 e drawdown menor que 20%, por exemplo.

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