回测
在 OHLCV 系列上运行 Rhai 进出场逻辑策略,获取 Sharpe、Sortino、回撤、胜率、盈亏比、PnL 和交易次数。
回测接收价格系列 (OHLCV)、Rhai 策略(内联或文件)、可选指标、初始资金和参数。返回性能指标:Sharpe、Sortino、最大回撤、胜率、盈亏比、总 PnL 和交易次数。持久化结果用于跨会话比较。
策略 (Rhai)
策略是一个 Rhai 脚本,读取价格(close[0])、指标(ind["name"][0])、当前持仓,并返回决策:long()、short()、flat() 或 decision(...)。
// 示例:均线交叉
if ind["ema_short"][0] > ind["ema_long"][0] {
long()
} else if ind["ema_short"][0] < ind["ema_long"][0] {
short()
} else {
flat()
}
实验比较器
定义一个基础实验(对照组)和 N 个变体,每个变体只替换一个因子:策略、指标、fee_pct 或参数。变体在其他条件固定下同时运行。
搜索和持久化
所有回测都连同规格和指标持久化。搜索支持筛选(字段、运算符、值)和排序 — 跨会话比较实验的基础:例如筛选 Sharpe 大于 1.0 且回撤小于 20%。