Backtest
Führen Sie eine Strategie über eine OHLCV-Serie mit Rhai-Eintritts-/Austrittslogik aus und erhalten Sie Sharpe, Sortino, Drawdown, Win-Rate, Profit-Factor, PnL und Anzahl der Trades.
Der Backtest nimmt eine Preisserie (OHLCV), eine Strategie in Rhai (Inline oder Datei), optionale Indikatoren, Startkapital und Parameter. Gibt Leistungsmetriken zurück: Sharpe, Sortino, maximaler Drawdown, Win-Rate, Profit-Factor, gesamter PnL und Anzahl der Trades. Persistiert Ergebnisse für den Vergleich über Sessions hinweg.
Strategie (Rhai)
Die Strategie ist ein Rhai-Skript, das den Preis (close[0]), Indikatoren (ind["name"][0]), die aktuelle Position liest und eine Entscheidung zurückgibt: long(), short(), flat() oder decision(...).
// Beispiel: Moving-Average-Crossover
if ind["ema_short"][0] > ind["ema_long"][0] {
long()
} else if ind["ema_short"][0] < ind["ema_long"][0] {
short()
} else {
flat()
}Experiment-Vergleich
Definieren Sie ein Basis-Experiment (Kontrolle) und N Varianten, die jeweils einen Faktor ändern: Strategie, Indikatoren, fee_pct oder Parameter. Varianten laufen parallel bei ansonsten festgehaltenen Bedingungen.
Suche und Persistenz
Alle Backtests werden mit Spec und Metriken persistiert. Die Suche unterstützt Filter (Feld, Operator, Wert) und Sortierung — Grundlage für den Vergleich von Experimenten über Sessions: nach Sharpe größer als 1,0 und Drawdown kleiner als 20% filtern, beispielsweise.
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