Backtesting que no te miente
a ti mismo.
Toda estrategia "funciona" en un backtest optimizado. La prueba de supervivencia es el antídoto: si comprar y vender en momentos aleatorios ya pierde dinero, tu "edge" puede ser solo suerte.
Verida — Rhai strategy, real metrics and equity curve
El método, paso a paso
Escribe la estrategia en Rhai
Lenguaje de scripting simple, tipado y seguro. Lee close[0], ind["rsi"][0], posicao. Retorna comprado(), vendido(), zerado().
Ejecuta el backtest
El motor simula la ejecución barra por barra, con o sin comisiones. Genera la curva de equity, métricas completas y lista de trades.
Prueba de supervivencia
La prueba de lado arbitrario: dispara long y short en N momentos aleatorios con el mismo gestor adaptativo. Si el resultado neto es negativo en cualquier lado, ninguna lectura puede salvarlo — es overfitting. Si Σ ≥ 0 sin comisiones, el gestor tiene un piso.
Métricas que importan
Sin métricas de marketing. Cada una tiene significado estadístico.
Sharpe Ratio
Retorno ajustado al riesgo. Estándar de la industria.
Sortino Ratio
Como Sharpe, pero solo penaliza el lado negativo. Más honesto.
Maximum Drawdown
Mayor caída del pico al valle. Cuánto pierdes en el peor momento.
Win Rate
Porcentaje de operaciones ganadoras. No lo dice todo — pero dice algo.
Profit Factor
Ganancias brutas / pérdidas brutas. Más de 1 = rentable.
PnL Total
Ganancia/pérdida acumulada. El número final.
Ejemplo real: curva de equity
Backtest de cruce de medias móviles en BTCUSDT 1h, 6.537 barras (2000–2026). Sin milagros — y eso es exactamente el punto.
"Supervivencia antes que edge. Si el setup no sobrevive el lado arbitrario, no hay edge — hay overfitting disfrazado de alfa."
Doctrina CT — Fase 1: Fundación