Backtesting que não mente
para você mesmo.
Toda estratégia "funciona" no backtest otimizado. O teste de sobrevivência é o antídoto: se comprar e vender em momentos aleatórios já dá prejuízo, seu "edge" pode ser só sorte.
Verida — Rhai strategy, real metrics and equity curve
O método, passo a passo
Escreva a estratégia em Rhai
Linguagem de scripting simples, tipada e segura. Lê close[0], ind["rsi"][0], posicao. Retorna comprado(), vendido(), zerado().
Rodar o backtest
O engine simula execução barra por barra, com ou sem taxas. Gera curva de equity, métricas completas e lista de trades.
Teste de sobrevivência
O teste do lado arbitrário: dispara compra e venda em N momentos aleatórios com o mesmo gestor adaptativo. Se o resultado líquido é negativo de um lado qualquer, não há leitura que salve — é overfitting. Se Σ ≥ 0 sem taxas, o gestor tem piso.
Métricas que importam
Sem métrica de marketing. Cada uma tem significado estatístico.
Sharpe Ratio
Retorno ajustado ao risco. Padrão da indústria.
Sortino Ratio
Como Sharpe, mas só penaliza downside. Mais honesto.
Max Drawdown
Maior queda do pico ao vale. Quanto você perde no pior momento.
Win Rate
Porcentagem de trades vencedores. Não diz tudo — mas diz algo.
Profit Factor
Ganhos brutos / perdas brutas. Maior que 1 = lucrativo.
PnL Total
Lucro/prejuízo acumulado. O número final.
Exemplo real: curva de equity
Backtest de cruzamento de médias em BTCUSDT 1h, 6.537 barras (2000–2026). Sem milagres — e é exatamente o ponto.
"Sobrevivência antes de edge. Se o setup não sobrevive ao lado arbitrário, não há edge — há overfitting disfarçado de alpha."
Doutrina CT — Fase 1: Fundação