Бэктестинг, который не врёт
самому себе.
Каждая стратегия «работает» в оптимизированном бэктесте. Тест на выживаемость — противоядие: если покупка и продажа в случайные моменты уже теряют деньги, ваш «edge» может быть просто удачей.
Verida — Rhai strategy, real metrics and equity curve
Метод, шаг за шагом
Напишите стратегию на Rhai
Простой, типизированный, безопасный скриптовый язык. Читает close[0], ind["rsi"][0], posicao. Возвращает comprado(), vendido(), zerado().
Запустите бэктест
Движок симулирует исполнение бар за баром, с комиссиями или без. Генерирует equity-кривую, полные метрики и список сделок.
Тест на выживаемость
Тест произвольной стороны: открывает длинную и короткую в N случайных моментов с одним и тем же адаптивным менеджером. Если чистый результат отрицателен на любой стороне, никакое прочтение не спасёт — это overfitting. Если Σ ≥ 0 без комиссий, у менеджера есть пол.
Метрики, которые важны
Никаких маркетинговых метрик. Каждая имеет статистический смысл.
Sharpe Ratio
Доходность с поправкой на риск. Отраслевой стандарт.
Sortino Ratio
Как Sharpe, но штрафует только снижение. Честнее.
Максимальная просадка
Наибольшее падение от пика до дна. Сколько вы теряете в худший момент.
Винрейт
Доля прибыльных сделок. Не говорит всё — но кое-что говорит.
Profit Factor
Валовая прибыль / валовый убыток. Больше 1 = прибыльно.
Итоговый PnL
Накопленная прибыль/убыток. Финальное число.
Реальный пример: equity-кривая
Бэктест пересечения скользящих средних на BTCUSDT 1h, 6 537 баров (2000–2026). Без чудес — и в этом суть.
"Выживание прежде edge. Если сетап не выживает на произвольной стороне, edge нет — это overfitting, замаскированный под alpha."
CT Доктрина — Фаза 1: Фундамент