Бэктестинг, который не врёт
самому себе.

Каждая стратегия «работает» в оптимизированном бэктесте. Тест на выживаемость — противоядие: если покупка и продажа в случайные моменты уже теряют деньги, ваш «edge» может быть просто удачей.

Verida backtesting: Rhai strategy, equity curve, Sharpe, drawdown, win-rate

Verida — Rhai strategy, real metrics and equity curve

Метод, шаг за шагом

1

Напишите стратегию на Rhai

Простой, типизированный, безопасный скриптовый язык. Читает close[0], ind["rsi"][0], posicao. Возвращает comprado(), vendido(), zerado().

2

Запустите бэктест

Движок симулирует исполнение бар за баром, с комиссиями или без. Генерирует equity-кривую, полные метрики и список сделок.

3

Тест на выживаемость

Тест произвольной стороны: открывает длинную и короткую в N случайных моментов с одним и тем же адаптивным менеджером. Если чистый результат отрицателен на любой стороне, никакое прочтение не спасёт — это overfitting. Если Σ ≥ 0 без комиссий, у менеджера есть пол.

Метрики, которые важны

Никаких маркетинговых метрик. Каждая имеет статистический смысл.

Sharpe Ratio

Доходность с поправкой на риск. Отраслевой стандарт.

Sortino Ratio

Как Sharpe, но штрафует только снижение. Честнее.

Максимальная просадка

Наибольшее падение от пика до дна. Сколько вы теряете в худший момент.

Винрейт

Доля прибыльных сделок. Не говорит всё — но кое-что говорит.

Profit Factor

Валовая прибыль / валовый убыток. Больше 1 = прибыльно.

Итоговый PnL

Накопленная прибыль/убыток. Финальное число.

Реальный пример: equity-кривая

Бэктест пересечения скользящих средних на BTCUSDT 1h, 6 537 баров (2000–2026). Без чудес — и в этом суть.

Equity curve — BTCUSDT 1h backtest, -1.2% return, -6.5% max drawdown
-1.2% доходность -6.5% макс. просадка 6.537 баров R$ 1.000 начальный капитал
"Выживание прежде edge. Если сетап не выживает на произвольной стороне, edge нет — это overfitting, замаскированный под alpha."

CT Доктрина — Фаза 1: Фундамент