自分自身に
嘘をつかないバックテスト。
すべての戦略は最適化されたバックテストで「機能」します。サバイバルテストは解毒剤です：ランダムな時間で買いと売りがすでに損をしているなら、あなたの「edge」はただの運かもしれません。
Verida — Rhai strategy, real metrics and equity curve
メソッド、ステップバイステップ
1
Rhaiで戦略を書く
シンプル、型付き、セキュアなスクリプト言語。close[0]、ind["rsi"][0]、posicaoを読む。comprado()、vendido()、zerado()を返す。
2
バックテストを実行
エンジンはバーごとに実行をシミュレート、手数料ありまたはなし。エクイティカーブ、完全なメトリクス、取引リストを生成。
3
サバイバルテスト
任意のサイドテスト：N個のランダムな瞬間に同じ適応型マネージャーでロングとショートを発火。いずれかの側で純結果が負なら、どの解釈も救えません — オーバーフィッティングです。手数料なしでΣ ≥ 0なら、マネージャーに床があります。
重要なメトリクス
マーケティングメトリクスはありません。それぞれが統計的意味を持ちます。
Sharpe Ratio
リスク調整済みリターン。業界標準。
Sortino Ratio
Sharpeと同様だが下落のみペナルティ。より誠実。
最大ドローダウン
ピークから底までの最大下落。最悪の瞬間にいくら失うか。
勝率
勝ち取引の割合。すべてを語らない — でも何かを語る。
Profit Factor
総利益 / 総損失。1より大 = 黒字。
総PnL
累積利益/損失。最終数字。
実例：エクイティカーブ
BTCUSDT 1hでの移動平均クロスオーバーのバックテスト、6,537バー（2000–2026）。奇跡なし — それがまさにポイントです。
-1.2% リターン -6.5% 最大ドローダウン 6.537 バー R$ 1.000 初期資本
"edgeの前にサバイバル。セットアップが任意のサイドを生き残らないなら、edgeはありません — オーバーフィッティングがalphaに偽装しているだけです。"
CTドクトリン — フェーズ1：基礎