Backtesting qui ne vous ment pas
à vous-même.
Toute stratégie "fonctionne" dans un backtest optimisé. Le test de survie est l'antidote : si acheter et vendre à des moments aléatoires perd déjà de l'argent, votre "edge" pourrait n'être que de la chance.
Verida — Rhai strategy, real metrics and equity curve
La méthode, étape par étape
Écrivez la stratégie en Rhai
Langage de scripting simple, typé et sécurisé. Lit close[0], ind["rsi"][0], posicao. Retourne comprado(), vendido(), zerado().
Exécutez le backtest
Le moteur simule l'exécution barre par barre, avec ou sans frais. Génère la courbe d'equity, les métriques complètes et la liste des transactions.
Test de survie
Le test de côté arbitraire : déclenche long ET court à N moments aléatoires avec le même gestionnaire adaptatif. Si le résultat net est négatif d'un côté, aucune lecture ne peut le sauver — c'est de l'overfitting. Si Σ ≥ 0 sans frais, le gestionnaire a un plancher.
Métriques qui comptent
Pas de métriques marketing. Chacune a une signification statistique.
Sharpe Ratio
Rendement ajusté au risque. Standard de l'industrie.
Sortino Ratio
Comme le Sharpe, mais ne pénalise que le côté négatif. Plus honnête.
Maximum Drawdown
Plus grande chute du pic au creux. Combien vous perdez au pire moment.
Win Rate
Pourcentage de transactions gagnantes. Ne dit pas tout — mais dit quelque chose.
Profit Factor
Gains bruts / pertes brutes. Plus de 1 = rentable.
PnL Total
Profit/perte accumulé. Le chiffre final.
Exemple réel : courbe d'equity
Backtest de croisement de moyennes mobiles sur BTCUSDT 1h, 6 537 barres (2000–2026). Pas de miracles — et c'est exactement le point.
"Survie avant l'edge. Si le setup ne survit pas au côté arbitraire, il n'y a pas d'edge — c'est de l'overfitting déguisé en alpha."
Doctrine CT — Phase 1 : Fondation