Backtesting, das nicht lügt
— sich selbst gegenüber.
Jede Strategie "funktioniert" in einem optimierten Backtest. Der Überlebenstest ist das Gegengift: wenn Kaufen und Verkaufen zu zufälligen Zeitpunkten bereits Geld verliert, könnte Ihr "Edge" einfach nur Glück sein.
Verida — Rhai strategy, real metrics and equity curve
Die Methode, Schritt für Schritt
Strategie in Rhai schreiben
Einfache, typisierte, sichere Skriptsprache. Liest close[0], ind["rsi"][0], posicao. Gibt comprado(), vendido(), zerado() zurück.
Backtest ausführen
Die Engine simuliert die Ausführung Bar für Bar, mit oder ohne Gebühren. Erstellt Equity-Kurve, vollständige Kennzahlen und Tradeliste.
Überlebenstest
Der Test der willkürlichen Seite: feuert Long und Short zu N zufälligen Zeitpunkten mit demselben adaptiven Manager. Wenn das Nettoergebnis auf einer Seite negativ ist, kann keine Lesart es retten — es ist Overfitting. Wenn Σ ≥ 0 ohne Gebühren, hat der Manager einen Boden.
Kennzahlen, die zählen
Keine Marketing-Kennzahlen. Jede hat statistische Bedeutung.
Sharpe Ratio
Risikobereinigte Rendite. Industriestandard.
Sortino Ratio
Wie Sharpe, aber bestraft nur den Drawdown. Ehrlicher.
Maximaler Drawdown
Größter Fall vom Höchststand bis zum Tiefststand. Wie viel Sie im schlimmsten Moment verlieren.
Trefferquote
Prozentsatz der profitablen Trades. Sagt nicht alles — aber sagt etwas.
Profit Factor
Bruttogewinne / Bruttoverluste. Mehr als 1 = profitabel.
Gesamt-PnL
Akkumulierter Gewinn/Verlust. Die Endzahl.
Reales Beispiel: Equity-Kurve
Backtest des Moving-Average-Crossover auf BTCUSDT 1h, 6.537 Bars (2000–2026). Keine Wunder — und genau das ist der Punkt.
"Überleben vor Edge. Wenn das Setup die willkürliche Seite nicht übersteht, gibt es keinen Edge — es gibt Overfitting, getarnt als Alpha."
CT-Doktrin — Phase 1: Fundament