Backtesting yang tidak berbohong
pada diri sendiri.
Setiap strategi "berfungsi" dalam backtest yang dioptimalkan. Tes survival adalah penawar: jika beli dan jual di waktu acak sudah kehilangan uang, "edge" Anda mungkin hanya keberuntungan.
Verida — Rhai strategy, real metrics and equity curve
Metodenya, langkah demi langkah
Tulis strategi dalam Rhai
Bahasa scripting sederhana, bertipe, aman. Membaca close[0], ind["rsi"][0], posicao. Mengembalikan comprado(), vendido(), zerado().
Jalankan backtest
Engine mensimulasikan eksekusi bar demi bar, dengan atau tanpa biaya. Menghasilkan kurva ekuitas, metrik lengkap, dan daftar trade.
Tes survival
Tes sisi arbitrer: memicu long dan short di N momen acak dengan pengelola adaptif yang sama. Jika hasil bersih negatif di salah satu sisi, tidak ada pembacaan yang bisa menyelamatkannya — itu overfitting. Jika Σ ≥ 0 tanpa biaya, pengelola memiliki lantai.
Metrik yang penting
Tidak ada metrik pemasaran. Setiap metrik memiliki arti statistik.
Sharpe Ratio
Imbal hasil yang disesuaikan risiko. Standar industri.
Sortino Ratio
Seperti Sharpe, tetapi hanya menghukum downside. Lebih jujur.
Max Drawdown
Penurunan terbesar dari puncak ke lembah. Berapa banyak yang Anda hilangan di momen terburuk.
Win Rate
Persentase trade yang menguntungkan. Tidak mengatakan semuanya — tetapi mengatakan sesuatu.
Profit Factor
Keuntungan kotor / kerugian kotor. Lebih dari 1 = menguntungkan.
Total PnL
Keuntungan/kerugian terakumulasi. Angka final.
Contoh nyata: kurva ekuitas
Backtest moving average crossover pada BTCUSDT 1h, 6.537 bar (2000–2026). Tanpa keajaiban — dan itulah intinya.
"Survival sebelum edge. Jika setup tidak bertahan sisi arbitrer, tidak ada edge — ada overfitting yang menyamar sebagai alpha."
Doktrin CT — Fase 1: Fondasi